FinanceMěna

Indikátor RSI - jak používat? Pokyny, pokyny

Index relativní síla je jedním z nejoblíbenějších ukazatelů používaných obchodníky. Poskytuje informace o síle pohybů cen na grafech, proto jeho jméno. Takže to, co je RSI-indikátor? Jak ji používat obchodovat? Jak pochopit, co to ukazuje?

RSI-ukazatel: popis

Vytvořil John. Welles divočejší, Relative Strength Index (RSI) je oscilátor je čas, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. Index se pohybuje mezi nulou a 100. Běžně se podle Wilder, RSI ukazuje perekuplennost trhu, pokud přesahuje 70, pereprodannost a když je nižší než 30. RSI indikátor signalizuje může zabránit obrácení trendu, průsečíku středové čáry, a také určují sílu trendu.

To vše Wilder napsal ve své knize z roku 1978 „Nové koncepty v Technické obchodování Systems“. Spolu s SAR parabolické, index volatility index stupnici a index CSI, popsal RSI-indikátor - jak používat a jak jej vypočítat. Zejména autor považuje za tyto faktory:

  • vzestupy a pády;
  • technická analýza údajů;
  • selhání houpačka;
  • podpora a odporu;
  • divergence.

Navzdory tomu, že Wilder se ukazatele brzy vypne 40 let, které obstály ve zkoušce času a zůstat velmi populární k tomuto dni.

kalkulace

Indikátor se vypočítá podle vzorce: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kde RS = průměrná výška / průměr pokles.

Pro zjednodušení výpočtu indexu je rozdělen na základní součásti: RS, průměrná rychlost růstu a na podzim. Ve své knize, Wilder navrhl pro výpočet indexu na základě 14 intervalech. Pokles odrážel pozitivní, ani negativní čísla.

Zpočátku vypočítal průměrnou výšku a průměrný pokles o 14 období.

  • průměrný přírůstek = množství růstu v průběhu posledních 14 období / 14;
  • průměrný pokles = součet pádů v posledních 14 období / 14.

Potom, výpočty jsou založeny na předchozím průměrem a současném poklesu nebo vzestupu:

  • Průměrná výška = předchozí průměrná výška x 13 + aktuální růst / 14;
  • = Průměrný pokles předchozí průměrný pokles x 13 + aktuální pokles / 14.

Tento způsob výpočtu je vyrovnávací metoda, podobně jako exponenciální klouzavý průměr. To také znamená, že hodnoty indexu stávají přesnější zvýšením účetní období.

Wilder formule normalizuje RS a stáčí se do oscilátoru, oscilující mezi nulou a 100. Ve skutečnosti, RS graf vypadá úplně stejně jako grafu RSI. Krok normalizace usnadňuje hledání extrémů, protože index je v úzkém rozmezí. RSI je 0, když průměrný zisk je nulový. Když 14-období RSI Hodnota nula udává, že rychlost snížena všem 14 období. Růst byl nepřítomen. Index je 100, průměrná rychlost redukce je nula. To znamená, že kurz vzrostl během 14 období. nespadl.

Na index relativní síly na základě se vypočítá stochastics Stochastický RSI:

  • StochRSI = (RSI - minimální RSI) / (maximální RSI - minimální RSI).

RSI oscilátor se vztahuje k úrovni jeho minimální a maximální hodnoty v průběhu času. V obecném vzorci jsou hodnoty stochastické rychlost použit místo hodnot RSI. Tak, stochastické RSI je kontrolka - druhá derivace směnných kurzů. Výrazně zvyšuje počet signálů, takže se s ním by měl brát v úvahu jiné nástroje technické analýzy.

RSI-ukazatel: jak používat?

Standardní počet období pro ukazatel relativní síla je 14, což znamená, že hodnotí uplynulých 14 svíčky, nebo časové intervaly.

Indikátor srovnává průměrný nárůst průměrné ztráty, a analyzovat, kolik z posledních 14 svíčky byly býčí či medvědí, a také analyzuje velikost každého svíčku.

Například v případě všech 14 cen svíčku na vzestupnou - index je 100, a je-li všech 14 medvědí svíčky, pak 0 (nebo téměř rovná 100 a 0). Index 50 by znamenalo, že 7 předchozí svíčka byl medvědí, 7 byly býčí, a průměrný zisk a ztráty jsou si rovny.

Příklad 1. obrazovky níže znázorňuje graf EUR / USD. Izolovaný bílá část 14 obsahuje nejnovější cenové svíčku. Z toho bylo 13 skotu a pouze 1 - medvěd, přičemž byla hodnota 85.

Příklad 2: Následující snímek ukazuje graf EUR / USD a 3 výběry, každý po 14 svíčky, aby pochopil, jak vypočítat relativní index pevnosti.

  • První oblast Uvolňuje vysoce medvědí dobu 9 medvěd čípků, 4 malé svíčky skotu a svíčky vzor 1 (Dodge). RSI tato doba je 15, což znamená velmi silný medvědí fáze.
  • Druhá část 9 obsahuje hovězí svíčku 5 a výhodně nesou malé svíčky. Ukazatelem tohoto období bylo 70, což naznačuje, že poměrně silné býčí trend.
  • Třetí oblast zahrnuje bovinní 6 čípky a 8 nést 1 Dodge, což vede k hodnotě indexu 34, což ukazuje na mírné snížení rychlosti.

Jak je možné vidět, analýza 14 svíček poměrně přesně odpovídá hodnotě RSI během tohoto období. Nicméně, indikátor je užitečné, protože snižuje čas potřebný pro zpracování dat, a také umožňuje vyhnout se chybám během volatilní chování trhů.

Přeprodané a překoupené

Základní myšlenkou je, že když se Relative Strength Index vykazuje velmi vysoké nebo velmi nízké hodnoty (více než 70 nebo méně než 30), cena indikuje nadměrně nebo překoupené. Vysoký index znamená, že počet vzestupnou svíčky převažovaly nad počtem medvěda. A protože samozřejmě není jen nekonečně víření býčí svíčku, pak spoléhají na čtení indikátoru RSI určit obrácený trend nemůže.

V případě 13 z posledních 14 svíček byly býčí a index je mnohem vyšší než 70 ° C, pak je pravděpodobné, že býci brzy odjet, ale spoléhat se ve svých prognózách na indikátoru RSI není nutné. Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje dvě období, kdy odešel do pereprodannosti (méně než 30 let), a zůstal tak na dlouhou dobu. Během prvního období míry i nadále klesat v průběhu 16 dnů před index zpět nad 30 ° C, a během druhé fáze kurzu pokračovala v poklesu 8 dní, kdy byl trh přeprodané.

Výchozí výpočet indexu pevnost trend doba je 14, ale může být snížena na zlepšit citlivost indikátoru, nebo prodloužené, pro snížení tlaku. 10-denní RSI dosahuje nadměrně překoupené úrovně a rychlejší než 20-denní RSI.

Trh je považován za překoupené, když RSI je vyšší než 70, a přeceňovaná, když pod 30. Tyto tradiční úrovně mohou také být upravena tak, aby lépe splňovaly požadavky na zabezpečení nebo. Nastavení RSI indikátor perekuplennosti zvýšením nebo snížením o 80 až 20 pereprodannosti sníží frekvenci signálu. Krátkodobé obchodníci někdy používají 2-období RSI, který umožňuje vyhledávání perekuplennosti pereprodannosti nad 80 ° C a nižší než 20.

Relativní Indikátor síly nemohou být použity pouze k určení pravděpodobných úvratích. To také naznačuje, velmi silný trend, když zůstane v nadměrně nebo překoupené na dlouhou dobu.

Průlom podpory a odporu linky

Jak již bylo zmíněno, index relativní síly k určení silných trendů směnných kurzů. To z něj dělá skvělý nástroj při obchodování s úrovní podpory a rezistence rychlosti. Obrázek znázorňuje graf EUR / USD, a černá vodorovná čára je dobře známo, na úrovni rovnající se 1,20 předmětu, což je úroveň podpory a odporu.

Můžete si být jisti, že cena je několikanásobně vrátil na úroveň 1,2. Poprvé se ukázalo hodnoty RSI 63 a 57. To znamená, že, i když trend byl vzhůru, jeho síla není dostatečná. Silná hladina rezistence prorazit těžké - překonat to potřebuje silný trend.

Podruhé, když se kurz vrátil na úroveň rezistence je RSI dosáhl 71, což svědčí o poměrně silný býčí trend, ale úroveň rezistence znovu přežil. Až do poslední části, je-li hodnota RSI je uvedeno 76, úroveň rezistence byl překonán a RSI se zvýšil na 85.

Indikátor může být nástrojem pro kvantifikaci míry síly. Obchodníci používají algoritmy obchodování, v zoufalé potřebě těchto informací, a indikátor relativní síly musí být velmi užitečné.

RSI divergence

Další oblastí, kde se používá RSI - strategie pro identifikaci bodů obratu divergence vyhledávání. Signály nesrovnalosti, které tvrdí, kurz je obvykle nepodporuje podkladových cenových pohybů. To potvrzuje i takto.

Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje dvě minima. Během prvního indikátoru byla rovna 26, a rychlost pohybu, úvod k tomuto okamžiku, medvědí svíčka zahrnuty 8 3 vzestupnou Doji 3, míra snížil o celkem 1,45%. Během druhé minimální RSI vykazovaly vyšší hodnotu 28, a pohyb samozřejmě zahrnuty 7 medvěd čípky, hovězí 5, 2 Dodge rychlost a ztratila pouze 0,96%.

I když se předmět dosáhl novou, nižší nízká, pozadí trend nebyl tak medvědí a druhou část, nebyl silný. A jízdní řád schválen. Druhý alespoň jsem měla vyšší světlo (28 vs. 26), ale samozřejmě se ukázalo, že medvědi ztrácejí energii. Divergence často se porouchá, spolehlivější je dvojitá divergence.

Pozitivní-negativní obrat

Endryu Karduell vyvinul systém pozitivní-negativní obrácení pro relativní index pevnosti, které jsou na rozdíl od medvědí a vzestupnou divergencí. Na rozdíl od Wilder, Cardwell považován medvědí divergence fenomén býčí trh. Jinými slovy, medvědí rozdíly tvořen vzestupnou tendenci. Podobně, býčí rozdíly jsou považovány medvědího trhu jako jev a vykazuje klesající tendenci.

Pozitivní zvrat je generována, když je indikátor dosáhne spodní minimální a vyšší tvořící nízký stupeň. Nižší low není umístěn na úrovni přeprodané, ale někde mezi 30 a 50.

Negativní obrat je opačný k pozitivní. RSI tvoří vyšší vysoká, ale samozřejmě tvoří nižší vysoká. Opět platí, že vyšší, obvykle umístěn těsně pod úrovní na perekuplennosti 50-70.

identifikátor trend

Ukazatel relativní síly tendenci se pohybovat v rozmezí 40 až 90 v průběhu růstového trhu (růstový trend) s úrovní 40-50, působí jako podpora. Tyto rozsahy se mohou měnit v závislosti na parametrech RSI trend sílu a volatilita podkladového aktiva.

Na druhé straně, světlo se pohybuje v rozmezí od 10 do 60 ° C v makléřského trhu (klesající trend) s úrovní 50-60 jako odpor.

selhání Houpačky

Selhání houpačka, podle autora, je silným ukazatelem hrozící zvrat. Je to signál, který napájí RSI-indikátoru. Popis jeho následování. Neúspěšné výkyvy nejsou závislé na hřišti. Jinými slovy, se zaměřují výhradně na RSI signály a ignorovat pojetí rozdílů. Hovězí selhání houpačka tvořen, když RSI klesne pod 30 (pereprodannost) stoupne nad 30 ° C, snížena na 30 ° C, a pak se rozdělí na předchozí maximum. Cílem je dosáhnout pereprodannosti úrovně a pak vyšším pereprodannosti minimální úroveň výše.

Bear selhání houpačka generován, když je index nad 70 tahů snížené, skáče, nedosahuje 70 a pak rozbije předchozí minimum. Cílem je perekuplennosti úrovni, a pak - nižší maximální limity perekuplennosti níže.

Kurz je důležitým ukazatelem

Universal moment Ukazatel oscilátor RSI - efektivita, časem prověřené. Navzdory volatility trhů, RSI zůstává dnes stejně relevantní jako tomu bylo ve dnech Wilder. Ale čas učinila některé úpravy. Ačkoli Wilder považuje za překoupené podmínky pro obrácení, zdá se, že to může být příznakem síly. Medvědí divergence ještě poskytuje dobré signály, ale obchodníci by měli být opatrní při silných trendů, kdy je normální. Navzdory skutečnosti, že pojem pozitivní a negativní zvraty poněkud narušuje interpretaci Wilder, její logika dává smysl a Wilder sám je nepravděpodobné, že odmítají platit více pozornosti cenové akce. Pozitivní a negativní zvraty dal cenový trend do popředí, a index - v druhém, jako by to mělo být. Medvědí a býčí divergence raději RSI-indikátoru. Jak používat tyto nástroje - záleží na obchodníkovi.

RSI je univerzální prostředek k určení síly trendu, najdeme bodů obratu nebo přerušení podpory a odporu vedení. Ačkoli jeho hodnota je snadné odhadnout, při pohledu na posledních 14 svíček, čerpající z RSI vytyčit kurz pro přidání stability a důvěry v obchodě. Kvantitativní vyhodnocení průběhu síly, jeho překlad do interpretable čísel umožnit účinnější obchodní rozhodnutí a aby se zabránilo spekulacím a subjektivní interpretace.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.delachieve.com. Theme powered by WordPress.